Moyenne mobile simple ou exponentielle : quelles sont leurs différences et laquelle est la meilleure ?
Ces indicateurs vous aident à mieux trader les cryptomonnaies. Mais lequel devriez-vous utiliser ?
Les traders de crypto utilisent souvent des moyennes mobiles pour l'analyse technique afin d'identifier les tendances du marché et de déterminer quand entrer ou sortir des positions. Les moyennes mobiles les plus couramment utilisées sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).
Alors, quelle est la différence entre les deux ? Et comment pouvez-vous les utiliser avec succès dans le trading de crypto-monnaies ?
Moyenne mobile simple (SMA) vs moyenne mobile exponentielle (EMA)
La moyenne mobile simple est un outil utilisé en analyse technique pour déterminer la direction du prix d'un actif en calculant le prix moyen sur une période spécifique. Il aide les traders à repérer les tendances à long terme du marché en lissant les fluctuations de prix à court terme.
La moyenne mobile exponentielle est similaire au SMA dans la mesure où elle calcule également le prix moyen d'un actif sur une période donnée. Mais au lieu d’établir une moyenne égale des prix, cela ajoute plus de poids aux prix récents qu’aux taux plus anciens.
Comment le SMA et l'EMA sont calculés
Le calcul de la moyenne mobile simple d'un actif de cryptomonnaie consiste à additionner les cours de clôture de l'actif sur une période spécifiée et à diviser la somme par le nombre de périodes. Par exemple, pour obtenir la moyenne mobile simple des 20 derniers jours, divisez les 20 cours de clôture précédents par 20.
Pour maintenir l'exactitude de votre analyse, vous devez recalculer les données à mesure que de nouveaux chandeliers se forment. Si vous utilisez un horaire d'une heure, vous devez recalculer toutes les heures, tandis que pour un horaire journalier, les calculs doivent être effectués quotidiennement.
Toujours en utilisant l'exemple ci-dessus, plutôt que de calculer l'ensemble des informations de manière égale, la moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux données récentes. Ainsi, on peut dire que plus les données sont proches du jour 20, dans le cas du graphique journalier, plus elles sont critiques lors de l'analyse. EMA implique également une formule mathématique plus complexe.
4 similitudes entre le SMA et l'EMA
Même s’ils remplissent des fonctions légèrement différentes, les traders de crypto appliquent de la même manière SMA et EMA. Jetons un bref coup d'œil à leurs fonctions similaires.
1. Identifier les tendances
Vous pouvez savoir si une tendance est haussière ou baissière grâce aux indicateurs SMA et EMA en étudiant si le prix est au dessus ou en dessous des indicateurs. Supposons que le prix soit supérieur à la moyenne mobile simple ou exponentielle. Dans ce cas, la tendance est à la hausse, et lorsque le prix est inférieur à ces moyennes mobiles, le mouvement est à la baisse.
2. Niveaux de support et de résistance
Vous pouvez également utiliser les SMA et les EMA pour identifier le support et la résistance du marché afin de vous aider à échanger efficacement des cryptomonnaies. Lorsque le prix dépasse l'une des moyennes mobiles et reste en dessous, la moyenne mobile forme une résistance, et si le prix dépasse la moyenne mobile et reste au-dessus, alors il forme un support pour le prix.
Vous le comprendrez mieux ainsi : les points de résistance empêchent le prix de monter, tandis que le support empêche le prix de baisser.
Comprendre ce qui précède peut également vous aider à gérer vos transactions avec des ordres stop-loss et take-profit. Un niveau ou un prix stop-loss est le niveau où vous souhaitez vous retirer d'une transaction si elle se poursuit avec une perte, tandis qu'un niveau de take-profit est le niveau où vous souhaitez garantir le profit que vous réalisez.
Lorsque vous êtes en position d'achat, votre take-profit peut se situer avant la prochaine résistance, et il est préférable de placer votre stop-loss en dessous du support. Lors d’une vente, la meilleure chose à faire est de placer votre take profit avant le prochain support et votre stop loss au dessus de la résistance.
3. Confirmation des éruptions cutanées
Le SMA et l'EMA peuvent être utilisés pour détecter et négocier des cassures. Une cassure de prix se produit lorsque le prix passe en dessous d'un niveau de support et reste en dessous ou dépasse un niveau de résistance et reste au-dessus. À ce stade, la résistance devient un support (dans une cassure haussière) et le support devient une résistance dans une cassure baissière.
Avantages du SMA par rapport à l'EMA
Les SMA ont des calculs relativement simples impliquant des calculs arithmétiques de base. D’un autre côté, l’EMA utilise une formule plus compliquée, ce qui la rend plus difficile à comprendre pour de nombreux traders. Cependant, cette différence peut ne pas avoir d'importance pour la plupart des traders, car la plupart des plateformes de trading effectuent automatiquement les calculs nécessaires. Les traders n'ont qu'à saisir les variables nécessaires.
Étant donné que le SMA prend le prix moyen sur les périodes données, il ne réagit pas aussi rapidement aux changements soudains de prix que le fait l’EMA. Cela le rend plus fiable dans la détection des tendances à long terme. De plus, il peut être préférable de l’utiliser sur des marchés où les prix sont très volatils pour filtrer le bruit et créer une ligne plus fluide.
Avantages de l'EMA par rapport au SMA
L'EMA est sensible aux changements soudains de prix, et les day traders peuvent préférer cela lorsqu'ils prennent des décisions sur des marchés volatils avec des changements rapides. Il donne des signaux à court terme plus précis pour une tendance en cours car il réagit rapidement aux changements de prix. Cela vous donne l’avantage d’analyser, d’entrer et de sortir rapidement des transactions.
Étant donné que le SMA accorde plus de poids aux prix récents que le SMA, il vous sera peut-être plus facile de repérer les tendances et les retournements à court terme qu'avec le SMA. Cela le rend utile pour les stratégies de day trading ou de scalping.
SMA vs EMA : quel est le meilleur ?
Les deux types de moyennes mobiles présentent des avantages et des inconvénients ; votre préférence et les conditions du marché devraient déterminer lequel utiliser.
Si vous aimez que les choses se déroulent lentement et souhaitez des tendances à plus long terme, vous préférerez peut-être le SMA. Toutefois, si vous êtes à l’aise sur des marchés où de nombreuses choses se produisent rapidement et que vous souhaitez prendre de nombreuses décisions rapides, l’EMA peut être une meilleure option.
Un type de moyenne mobile avec des configurations spécifiques peut mieux fonctionner pour votre stratégie que d'autres. Ainsi, vous devez essayer le SMA et l’EMA avec différentes configurations dans différentes conditions de marché pour savoir laquelle vous convient le mieux.
Les moyennes mobiles vous aident à mieux trader
L'intégration des SMA et des EMA dans votre stratégie de trading permettra de mieux comprendre les activités du marché, de confirmer les tendances, d'obtenir des signaux d'achat et de vente et d'entrer et de sortir des transactions plus rapidement.
Cependant, comme pour tous les indicateurs, il est préférable de prendre des décisions de trading en analysant une combinaison d'indicateurs et d'évolutions de prix plutôt que de s'appuyer sur un seul indicateur pour prendre des décisions de trading. Aucun indicateur n’est complet à lui seul.